期权风控管理（一）期权交易保证金1、期权买方不交纳交易保证金。2、期权卖方交纳交易保证金，交易保证金的收取标准为下列两者中的较大者：（1）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-（1/2）×期权虚值额；（2）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+（1/2）×标的期货合约交易保证金。3、期权虚值额计算如下：看涨期权虚值额：Max（期权合约行权价格-标的期货合约结算价，0）×标的期货合约交易单位；看跌期权虚值额：Max（标的期货合约结算价-期权合约行权价格，0）×标的期货合约交易单位。（二）期权涨跌停板1、期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度（标的期货合约上一交易日结算价×相应比例）相同。2、涨停板价格 = 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨停板的比例；跌停板价格 = Max（期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约跌停板的比例，期权合约较小变动价位）。3、如果某期权合约上一交易日结算价小于等于当日涨跌停板幅度，即期权合约跌停板价格为期权合约较小变动价位。这种情况下，当日收盘前5分钟内出现只有较低报价的卖出申报、没有较低报价的买入申报，或者一有买入申报就成交、但未打开较低报价的情况，交易所不将其按照跌停板单边无连续报价处理。
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